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股指期权方面,因为进入慢牛市,隐含波动率会持续低迷;操作上以卖出蝶式多头策略为主。就是卖出一手远期认沽虚值合约,同时再卖出一手远期认购虚值合约,买入一手当月实值认购合约。这三个合约组合成蝶式合约长期持有,以赚取时间价值为主。
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